上記メニューから
「コンポジション→レンダーキューに追加」

①の「ロムレス圧縮」を選択。
②チャンネルを「RGB+アルファ」にする。
最後にレンダリングで書き出せばOK。
参考サイト

背景が透明なアルファチャンネル付き動画の書き出し設定|After Effects Style|After Effectsを楽しむチュートリアルサイト
After Effects(アフターエフェクツ)について基本操作からTipsなどAfter Effectsの使い方を紹介するチュートリアルサイトです。
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「コンポジション→レンダーキューに追加」

①の「ロムレス圧縮」を選択。
②チャンネルを「RGB+アルファ」にする。
最後にレンダリングで書き出せばOK。
参考サイト
